李庆

讲授课程：

1）本科课程：证券投资、衍生品定价专题、算法交易与量化策略（实验）

2）硕士课程：证券投资专题、金融风险管理、衍生品理论与应用

3）博士课程：金融数据分析与数理金融的理论与方法、金融统计与风险管理前沿专题

研究方向：

金融数学与金融统计学、金融衍生品定价理论与应用、量化投资

社会职务：

中国衍生品青年论坛成员

中证机构间报价系统股份有限公司投教专家库成员

个人简历(教育背景、工作经历等)：

1. 2016年8月-至今        4556银河国际讲师、副教授

2. 2016年3月-2016年6月  北京恒天财富投资管理有限公司资产配置经理

3. 2014年7月-2016年7月  中国科学院数学与系统科学研究院统计学博士后

4. 2011年9月-2014年6月  中南财经政法大学数量经济学专业博士研究生

5. 2008年9月-2011年6月  中南财经政法大学数量经济学专业硕士研究生

6. 2004年9月-2008年6月 河南理工大学数学与应用数学专业学士

科学研究：

论文发表

1. 李庆，葛翔宇，向秀莉.多维无套利约束的非参数期权定价[J].中国管理科学，2021.

2. 李庆, 张虎. 单指标非参数期权定价—改进的非参数定价方法[J].中国管理科学, 2020, 28(10):43-53.

3. 李庆, 周艳丽. 光伏发电增值税优惠政策效应实物期权分析[J].科研管理, 2020, 41 (1):234-243.

4. 周艳丽, 李庆, 葛翔宇. 一类专利权价值的动态实物期权定价方法[J].数理统计与管理, 2019, 38(5):940-950.

5. 李庆, 杨青龙. 模型指导的单指标非参数期权定价[J].数理统计与管理, 2018, 37(6): 1086-1094.

6. 李庆, 陈敏. 中国风电固定上网电价政策的实物期权理论与实证分析[J]. 中国管理科学, 2016, 24(5):65-73.

出版专著

1. 李庆. 可再生能源电力政策研究：实物期权视角[M].中国社会科学出版社, 2019.

科研课题

1. 主持教育部人文社科研究项目青年基金：期权隐含尾部风险提取与预警效果研究-基于半-非参数方法的改进，项目编号：21YJC790065，2022-2024.

2. 参与国家自然科学基金面上项目：国家自然科学研究基金项目: 高新技术自主创新知识产权价值评估与融资决策研究，项目编号：71974202，2020-2023.

3. 参与国家自然科学基金面上项目：几类经典计量经济学模型的高维理论与应用，项目编号：72073143，2021-2024.

教学研究：

1. 主持教育部产学合作协同育人项目：金融衍生品大数据与量化投资虚拟仿真实验，与深圳点宽网络科技有限公司共同开发实验量化平台/index.html。

2. 参与教育部产学合作协同育人项目：金融衍生品设计与风险管理虚拟仿真实验，https://www.zhihuishu.com/virtual_portals_h5/virtualExperiment.html#/indexPage?courseId=2000000002。

获奖荣誉：

1. 指导研究生参加第八届全国大学生统计建模大赛，论文“结构性存款收益预测分析：以平安银行为例”获二等奖（2022年）；

2. 论文“多维无套利约束的非参数期权定价”荣获中国金融期货交易所第一届金融期货市场发展学术研讨会“二等奖”（2020年）；

3. 指导研究生参加第四届全国应用统计专业学位研究生案例大赛，论文“新冠肺炎疫情背景下的国内在线教育平台现状调查与分析——以武汉地区为例”获三等奖（2020年）；

4. 指导研究生参加第五届全国大学生能源经济学术创意大赛，论文“市场交易补偿可再生能源正外部性——以绿色电力证书交易为例”获一等奖（2019）；

5. 论文“上证50ETF期权半参数定价模型”荣获中国金融期货交易所第六届金融期货与期权研究征文比赛一等奖（2018年）；

6. 指导研究生参加第三届全国应用统计专业学位研究生案例大赛，“移动公司在校大学生客户流失因素分析与潜在客户挖掘——以武汉市高校为例”获二等奖（2018年）。