刘诗璨

发布者：系统管理员发布时间：2022-12-29浏览次数：10

讲授课程：

研究方向：

金融数学，衍生品定价

个人简历(教育背景、工作经历等)：

1) 2008.9～2012.7 学历：大学本科 学校：中国地质大学 专业：数学与应用数学

2) 2012.9～2015.7 学历：硕士研究生 学校：中南财经政法大学 专业：数量经济学 研究方向：多元时间维度波动率对信用风险的定价研究 导师：葛翔宇（教授级高工）

3) 学历：博士研究生 学校：Curtin University （澳大利亚） 专业：应用数学

研究方向：Multi-scale Volatility in Option Pricing导师：吴永洪， Benchawan Wiwatanapataphee

4) 2016.7～2019.12 sessional academy（助教，助理讲师） Curtin university

5) 2019.6～2019.12 research assistant(助理研究员) Curtin university

科学研究：

S. Liu, Y. Zhou, YH. Wu, X. Ge*, Option Pricing under the Jump Diffusion and Multifactor Stochastic Processes, Journal of Function Space, 2019 (SCI)
S.Liu* ; B.Wiwatanapataphee* ; Y.H.Wu; Y.Yang; Variance Swap Pricing under Hybrid Jump Model, East Asian Journal on Applied Mathematics, 2020（SCI）
Y. Yang, S.Liu* ; B.Wiwatanapataphee, Y.H.Wu, Pricing of Volatility Derivatives in a Heston-CIR Model with Markov-Modulated Jump Diffusion, accepted in Journal of computational and applied mathematics, 2021 (SCI)
主持中央高校基本科研业务费专项基金 2020。项目号为2722020JCG062，题目：信用风险下的投资选择模型， 2020/10—2022/09，2万元，项目主持人。

数量经济学