(通讯员 李盼) 2023年3月30日下午16:00，由统计与数学学院主办的“Uniform Bootstrap Approximating for Testing High-dimensional White Noise”学术报告讲座在文波楼401教室成功举办。本次讲座由中国科学院数学与系统科学研究院二级研究员陈敏主讲，学院部分老师和研究生参加了此次讲座。
此次的报告主要介绍了一种对于高维时间序列检测白噪声的测试方法，该方法不需要假设白噪声是独立和同分布的。该测试是基于自相关和互相关的极值构建的。测试统计量的分布通过uniform multiplier (or wild) bootstrap方法来近似，该方法在本文中进行了扩展，以适应高维弱平稳时间序列。该研究将新测试的性能与最近开发的高维时间序列测试、传统的组合测试及其几种变体的性能进行了比较，进一步证明了这种近似的准确性，讲座最后，4556银河国际教师和同学们积极与陈敏研究员展开讨论，同学们对相关领域的知识了解得更为深入。
本次学术讲座使学生了解了检测高维时间序列白噪声的方法等相关知识，具有很强的理论性和前沿性，为4556银河国际研究生提供了一个开阔学术视野、了解学术前沿知识的平台。
